WEKO3
アイテム
Weak second-order stochastic Runge–Kutta methods for non-commutative stochastic differential equations
http://hdl.handle.net/10228/2409
http://hdl.handle.net/10228/24097e06c162-a626-4799-bc21-85104f8dcae5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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j.cam.2006.06.006.pdf (178.4 kB)
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| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 = Journal Article(1) | |||||||||||||
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| 公開日 | 2009-06-04 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Weak second-order stochastic Runge–Kutta methods for non-commutative stochastic differential equations | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
小守, 良雄
× 小守, 良雄
WEKO
3142
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| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | A new explicit stochastic Runge--Kutta scheme of weak order 2 is proposed for non-commutative stochastic differential equations (SDEs), which is derivative-free and which attains order 4 for ordinary differential equations. The scheme is directly applicable to Stratonovich SDEs and uses 2m-1 random variables for one step in the m-dimensional Wiener process case. It is compared with other derivative-free and weak second-order schemes in numerical experiments. | |||||||||||||
| 書誌情報 |
Journal of Computational and Applied Mathematics 巻 206, 号 1, p. 158-173, 発行日 2007-09-01 |
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| 出版社 | ||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.cam.2006.06.006 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0377-0427 | |||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||
| 権利情報 | Copyright © 2006 Elsevier B.V. | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Multi-dimensional Wiener process | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Explicit scheme; Derivative-free | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Multiplicative noise | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Multi-colored rooted tree | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||
| 査読の有無 | ||||||||||||||
| 値 | yes | |||||||||||||
| 研究者情報 | ||||||||||||||
| URL | https://hyokadb02.jimu.kyutech.ac.jp/html/241_ja.html | |||||||||||||
| 連携ID | ||||||||||||||
| 値 | 15 | |||||||||||||
| 業績ID | ||||||||||||||
| 値 | 86B509A1D36B5857492571880048CEAA | |||||||||||||
