WEKO3
アイテム
Modified S-ROCK methods for weak second order approximations to the solution of Itô stochastic differential equations
http://hdl.handle.net/10228/0002000237
http://hdl.handle.net/10228/000200023714287564-f018-4ae2-bdb8-0d4f1605e7ba
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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csse-45.pdf (1.2 MB)
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| アイテムタイプ | テクニカルレポート = Technical Report(1) | |||||||||||||
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| 公開日 | 2023-11-08 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Modified S-ROCK methods for weak second order approximations to the solution of Itô stochastic differential equations | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
小守, 良雄
× 小守, 良雄
× Burrage, Kevin
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| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | We propose explicit stochastic Runge–Kutta methods for stiff Itô stochastic differential equations. The family of the methods is constructed to modify another family of existing explicit stabilized methods of weak order 2 in terms of computational accuracy for relatively large time-step size. We carry out numerical experiments to check the computational performance of the methods, including a high-dimensional problem that a multidimensional stochastic partial differential equation yields with finite differences. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | [Remark] The material in this report has been superseded by the following paper: Y. Komori and K. Burrage (2023), Split S-ROCK methods for high-dimensional stochastic differential equations, Journal of Scientific Computing, 97 (3), 62. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Technical Report in Computer Science and Systems Engineering p. 1-19, 発行日 2018-05-10 |
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| 出版社 | ||||||||||||||
| 出版者 | 九州工業大学 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1344-8803 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| テクニカルレポートNo. | ||||||||||||||
| CSSE-45 | ||||||||||||||
| 異版である | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s10915-023-02354-8 | |||||||||||||
